Likidite riski ve kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisi: Türkiye’xxdeki ticari bankalar üzerine bir uygulama

Tez Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans , Türkiye

Tez Danışmanı: Ferudun Kaya

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Desteklendiği Program: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)

Özet:

Bu çalışmada likidite riski ve kredi riskinin bankaların finansal performansı üzerindeki etkisi panel veri analizi ile araştırılmıştır. Analiz kapsamında, 2003-2017 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan 27 ticari bankanın finansal verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada dört farklı finansal performans ölçüsü kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla, aktif karlılığı (ROA), özkaynak karlılığı (ROE), net faiz marjı (NIM) ve faiz dışı gelirler (NII) değişkenleridir. Çalışmada ayrıca likidite riski, likit varlıkların tersi ve likidite açığı açısından, kredi riski ise takipteki krediler ve kredi kayıpları karşılığı açısından ölçülmüştür. Analiz sonuçlarına göre, banka finansal performansındaki değişimi açıklamada kredi riski ile karşılaştırıldığında likidite riski daha büyük önem taşımaktadır. Ayrıca analiz sonuçları, likidite riski ve kredi riski değişkenlerinin etkileşiminin banka finansal performansı üzerindeki etkisinin genellikle negatif olduğuna işaret etmektedir. Diğer bir ifade ile kredi riskinin artması, likidite riskinin finansal performans üzerindeki pozitif etkisini azaltmaktadır.