Konjonkturel Dalgalanmaların Markov Rejim Değişim Modeli ile Modellenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2018
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: GÖKHAN DENİZ
Danışman: Hakan Türkay
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu andan itibaren; savaş, deprem, küresel krizler ve askeri darbeler gibi ekonomiyi derinden etkileyen birçok olay tecrübe etmiştir. Bu tür olaylar iktisadi konjonktür üzerinde etkilere neden olmuş ve yapısal kırılmalar şeklinde karşımıza çıkmıştır. Ekonomik konjonktür üzerinde meydana gelen rejim değişikliklerinin süre fazlarının hesaplanması, rejimler arası geçişin olasılıksal olarak tespiti ve her bir rejimde geçirilen ortalama süreler, ileriye dönük yapılacak olan politika tespitleri için önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait GSYH değerleri ele alınarak iktisadi konjonktür yapısının rejim değişimlerine maruz kalıp kalmadığı Markov Rejim Değişim Modeli ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla doğrusal birim kök testlerinin yanında yapısal kırılmaları da dikkate alan Zivot-Andrews birim kök testi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; ülke ekonomisi daralma ve genişleme olmak üzere iki farklı rejimde hareket etmekle birlikte genişleme rejiminde yüksek kalıcılık sergilemiştir. Nitekim, ülke ekonomisi daralma döneminde iken izleyen dönemde ekonominin tekrar daralma döneminde olma olasılığı P00=0.45862; ülke ekonomisi genişleme döneminde iken izleyen dönemde ekonominin tekrar genişleme döneminde olma olasılığı P11=0.922282 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca; 1930-32, 1944-47, 1960-61, 1980, 2001 ve 2009 yılları daralma rejimine denk düşen tarihler olarak tespit edilmiştir. ABD kaynaklı oluşan 1929 ve 2008 krizlerinin Türkiye'ye etkisi bir yıl rötarlı olmuştur. Anahtar Kelimeler: Markov Rejim Değişim Modeli, ADF, PP, Zivot-Andrews