Petrol fiyatlarındaki oynaklığın doğalgaz fiyatları üzerindeki etkilerinin çok değişkenli GARCH analizi ile incelenmesi

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BERAT HARMAN

Danışman: HAKAN TÜRKAY

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

ARCH ve GARCH modellerinin tek değişken ile yapılan analizlerin genişletilerek birden fazla değişkenler arasındaki oynaklık ilişkisini araştırılması için çok değişkenli GARCH modeli kullanılır. Çok değişkenli GARCH modellerden de analizde DCC GARCH, VECH GARCH ve BEKK GARCH modelleri kullanılarak petrol getirilerindeki oynaklığın doğalgaz getirilerini etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda petrol getirilerinde ki oynaklığın doğalgaz getirilerini etkilediği görülmüştür. Aynı şekilde doğalgaz getirilerindeki oynaklığın da petrol getirilerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Petrol getirileri, Doğalgaz getirileri, Çok değişkenli GARCH, DCC GARCH, VECH GARCH ve BEKK GARCH