Döviz Kurlarının Sektörel Fiyatlara Geçişinin Asimetrik Eşbütünleşme Analizi ile Araştırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, EKONOMETRİ ANABİLİM DALI, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2019
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: ZEYNEP DELİBAŞ ERİLLİ
Danışman: Hakan Türkay
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Döviz kurları, gelişmekte olan ülkelerde, uzun yıllardan beri Makroekonomik politikalar içinde önemli bir yer tutmaktadır. Döviz kurlarında meydana gelen değişmeler, ekonomide birçok değişken üzerinde beklenenden daha çok etki yaratabilmektedir. Türkiye gibi daha çok ihracat yapmak için daha çok ithalat yapmak zorunda olan ülkelerde ise, döviz kurlarında meydana gelen şokların ekonomide yaratacağı etkiler daha büyük olabilmektedir. Bu etkilerden biri de döviz kurundaki değişmelerin Yurtiçi fiyatlar üzerindeki etkisidir. Döviz kurundaki değişimlerin ekonomiye etkisi üzerine yapılmış birçok çalışma vardır. Bu çalışmada; döviz kurlarındaki değişimin sektörel fiyatlara yansıması, asimetrik eşbütünleşme analizi ile araştırılmıştır. Literatürde sıklıkla kullanılan TAR ve STAR modelleri ile asimetrik yapı modellenmiş ve yorumlanmıştır. Uygulamada 2003-2019 yılları arası seçilmiş 13 fiyat endeksinin, dolar ve avro üzerindeki asimetrik etkileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye gibi dışa bağlı bir ekonomide, dolar kurunun bazı fiyat endekslerini asimetrik ve doğrusal olmayan yapıda etkilemekte olduğu görülmüştür. Fakat benzer yapıda kurulan bağımsız değişkenin avro kuru olarak alındığı modellerde benzer sonuçlar görülmemiştir. Avro kurunun simetrik ve doğrusal yapılarda fiyat endekslerini etkilediği söylenebilir. Bunun en önemli sebeplerinden birinin fiyat politikası ve istikrarının düşük olması, dolar kurunun ihracat ve ithalatta en önemli ödeme aracı olarak kullanılması gösterilebilir. Anahtar Kelimeler: Asimetrik Eşbütünleşeme, TAR Modeli, STAR Modeli, Döviz Kuru, Fiyat Endeksi